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       時間:2018-04-25 22:18:42     瀏覽:4079    評論:0    
    核心提示:目錄1. 風險系數的概述2. 相關條目風險系數的概述 風險系數是評估基金風險的指標,通常是以標準差、貝他系數與夏普指數三項來表示。 標準差是衡量基金報酬率的波動程度,當標準差越小,表示其凈值波動程度越小,風險程度越小;貝他系數是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,根據投資理論定義,全體市場本身的貝他系

    目錄
    1. 風險系數的概述
    2. 相關條目

    風險系數的概述

    風險系數是評估基金風險的指標,通常是以標準差、貝他系數與夏普指數三項來表示。

    標準差是衡量基金報酬率的波動程度,當標準差越小,表示其凈值波動程度越小,風險程度越小; 貝他系數是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,根據投資理論定義,全體市場本身的貝他系數為1,若基金投資組合凈值的波動大于全體市場的波動幅度,則貝他系數大于1,貝他值愈大,則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高; 夏普指數則為衡量基金承擔每單位風險所獲致之額外報酬,數字越高,表示基金在考量風險因素后的回報情況越高,是較佳的基金。

    相關條目

    標準差 貝塔系數 夏普指數
     
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